TY - JOUR
T1 - Bootstrap Inference in Spatial Econometrics
T2 - the J-test
AU - Burridge, Peter
AU - Fingleton, Bernard
PY - 2010
Y1 - 2010
N2 - Kelejian (2008) introduces a J-type test for the situation in which a null linear regression model, Model0, is to be tested against one or more rival non-nested alternatives, Model1, #x2026;, Model g , where typically the competing models possess endogenous spatial lags and spatially autoregressive error processes. Concentrating on the case g=1, in this paper we examine the finite sample properties of a spatial J statistic that is asymptotically [image omitted] #xa0; under the null, and an alternative version that is conjectured to be approximately [image omitted] #xa0; , both introduced by Kelejian. We demonstrate numerically that the tests are excessively liberal in some leading cases and conservative in others using the relevant chi-square asymptotic approximations, and explore how far this may be corrected using a simple bootstrap resampling method. Inference 'bootstrap' dans l'econometrie spatiale: le test 'J' Resume Kelejian (2008) presente un test de type J pour la situation dans laquelle on doit tester un modele a regression lineaire nulle, Model0, par rapport a une ou plusieurs alternatives concurrentes non imbriquees, Model1, #x2026;, Model g , dans laquelle les modeles concurrents possedent generalement des retards spatiaux endogenes et des procedes d'erreur spatialement autoregressifs. En nous concentrant sur le cas g=1, nous examinons, dans la presente communication, les proprietes d'echantillon finies d'une statistique spatiale J qui se trouve asymptotiquement [image omitted] #xa0; sous le zero, et une version alternative supposee etre egale a environ [image omitted] #xa0; , introduites toutes les deux par Kelejian. Nous demontrons de facon numerique que les tests sont excessivement liberaux, dans certains des principaux cas, et plutot prudents dans d'autres, en faisant usage des approximations asymptotiques au chi carre, et nous explorons la mesure dans laquelle nous pouvons le corriger en appliquant un simple processus empirique re-echantillon
AB - Kelejian (2008) introduces a J-type test for the situation in which a null linear regression model, Model0, is to be tested against one or more rival non-nested alternatives, Model1, #x2026;, Model g , where typically the competing models possess endogenous spatial lags and spatially autoregressive error processes. Concentrating on the case g=1, in this paper we examine the finite sample properties of a spatial J statistic that is asymptotically [image omitted] #xa0; under the null, and an alternative version that is conjectured to be approximately [image omitted] #xa0; , both introduced by Kelejian. We demonstrate numerically that the tests are excessively liberal in some leading cases and conservative in others using the relevant chi-square asymptotic approximations, and explore how far this may be corrected using a simple bootstrap resampling method. Inference 'bootstrap' dans l'econometrie spatiale: le test 'J' Resume Kelejian (2008) presente un test de type J pour la situation dans laquelle on doit tester un modele a regression lineaire nulle, Model0, par rapport a une ou plusieurs alternatives concurrentes non imbriquees, Model1, #x2026;, Model g , dans laquelle les modeles concurrents possedent generalement des retards spatiaux endogenes et des procedes d'erreur spatialement autoregressifs. En nous concentrant sur le cas g=1, nous examinons, dans la presente communication, les proprietes d'echantillon finies d'une statistique spatiale J qui se trouve asymptotiquement [image omitted] #xa0; sous le zero, et une version alternative supposee etre egale a environ [image omitted] #xa0; , introduites toutes les deux par Kelejian. Nous demontrons de facon numerique que les tests sont excessivement liberaux, dans certains des principaux cas, et plutot prudents dans d'autres, en faisant usage des approximations asymptotiques au chi carre, et nous explorons la mesure dans laquelle nous pouvons le corriger en appliquant un simple processus empirique re-echantillon
KW - Spatial econometrics
KW - bootstrap
KW - J-test
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=77951533857&partnerID=8YFLogxK
U2 - 10.1080/17421770903511346
DO - 10.1080/17421770903511346
M3 - Article
SN - 1742-1772
VL - 5
SP - 93
EP - 119
JO - Spatial Economic Analysis
JF - Spatial Economic Analysis
IS - 1
ER -